因應澳門的社會發展，在二十世紀初，澳門政府作出興建新監獄的計劃，並於一九零四年開始興建，延至一九零九年中落成，同年九月五日開始啟用。

這座監獄，原稱「中心監獄」或「中央監獄」，俗稱「市牢」。昔日「市牢」的位置幾乎是座落在現時澳門半島的中心。但原於九十多年前，「市牢」所在的地方屬於市郊荒野，為僻靜的山崗。

「市牢」經過幾十年的使用，早已 出現人滿之患，且設施亦變得陳舊。澳門政府有見及此，遂於一九八八年，在原路環青年監獄旁的廣興泰炮竹廠舊址興建一所名為「路環監獄」的新監獄，且於一九九零年竣工及投入使用。

基於特別保安措施的需要，一座附屬於「路環監獄」，位於路環澳門保安部隊高等學校側的特別囚禁區亦於一九九九年投入服務，用以囚禁被列為防範類及須作特別隔離的囚犯。至同年十二月於澳門回歸當天，「路環監獄」正式易名為「澳門監獄」。