Em princípios do século XX, o Governo de Macau, com o evoluir da sociedade, viu-se obrigado a criar um sistema de internamento, pelo que, se deu início, em 1904, à construção de uma cadeia, a qual ficou concluída em meados de 1909, tendo entrado em funcionamento em Setembro desse mesmo ano.

Esse edifício era designado por "Cadeia Central", também vulgarmente conhecido na sua versão cantonense por "Si Lou". A cadeia encontrava-se situada quase no centro da península de Macau, porém, há noventa anos, a sua localização era distante e isolada da população local.

Decorridas várias décadas de funcionamento, a cadeia logo se revelou inadequada, quer no aspecto da sua capacidade de comportar o crescente número de presos, quer no  relacionado com as suas instalações, que se encontravam deterioradas e antiquadas. O Governo de Macau decidiu dar início, em 1988, à construção de uma nova cadeia na ilha de Coloane, junto à Casa dos Rapazes, no terreno onde se encontrava a fábrica de panchões "Kuong Heng Tai". Este edifício, designado por "Estabelecimento Prisional de Coloane", ficou concluído em 1990 e encontra-se actualmente em funcionamento.

Havendo necessidade de isolar os reclusos de alto risco, decidiu-se construir em Coloane, junto à Escola da Polícia, uma cadeia de segurança máxima, a qual entrou em funcionamento em 1999.

O Estabelecimento Prisional de Coloane passou a denominar-se por "Estabelecimento Prisional de Macau", a partir de 20 de Dezembro de 1999, data da reversão da soberania de Macau.